MS10: Recent Advances in Mathematical Finance and Related Fields

Confira abaixo um resumo da programação deste minissimpósio. Para informações detalhadas, clique https://www.cnmac.org.br/novo/downloads/bb8e7fbf6f7dee556651fa0d8ce64156.pdf

 

Programação Resumida: 

 

     1.Yuri F. Saporito (FGV EMAp)

Título: Cálculo Funcional de Itô: teoria, aplicações e métodos numéricos

 

     2. Vinicius Albani (UFRJ)

Título: Calibragem Simultânea do Smile do S&P500 e do índice de volatilidade VIX

 

     3. Rodrigo Targino (FGV EMAp)

Título: Mensuração da transferência de riqueza em planos de contribuição definida com a marcação de ativos na curva

 

     4. Bernardo Freitas Paulo da Costa (FGV EMAp)

Título: Risk-Budgeted Mean-Variance Portfolios

 

     5. Matheus Secco (FGV EMAp)

Título: Incorporating Risk Factor Exposure in Multi-Asset Optimal Execution Strategies

 

     6. Max Souza (UFF)

Título: Evolutionare game theory meets finance